老师可以解释一下为啥short futures是K- St吗

57题根据回归方程belta等于3.7069 答案为什么加了百分号

老师这个图1小时19分说VaR值越大，对应的置信水平越大，分布图左边的范围越大，风险就越大。风险是指VaR值右边的Tail Loss吗，如果是的话，VaR值越大，分布图左边的范围越大，风险不是应该更小吗

请问为什么只有市场组合和无风险资产的时候sr就是不变的呢？平时我们计算的sr用ERP-RF的时候RP和RF不是在cml线上的组合吗？

老师，多重共线性、异方差以及异常值各自对回归的影响能否再讲一下？dummy variable 为啥是完美共线性的表现呢？dummy variable不就是自变量只能取0/1么？跟其他自变量有何guan

这个426题怎么理解

这里的s为什么要减去dividend，而有的题目是s*e的-QT次方？这里面的s具体值得是一个什么样的值

如何判断考察内容为put-call charity？

该按周估计却按月估计，这个自变量是否可以取按周估计得X的四次方来表达？另外，两个自变量频率不对等，为什么贝塔就=0？

非系统性风险可以被消除 。可以用消除吗？