嘀同学2022-10-26 20:40:35
嘀同学老师这个图1小时19分说VaR值越大，对应的置信水平越大，分布图左边的范围越大，风险就越大。风险是指VaR值右边的Tail Loss吗，如果是的话，VaR值越大，分布图左边的范围越大，风险不是应该更小吗
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Lucia2022-10-27 11:36:29
Lucia同学，你好，VAR的定义是在一定时间内，一定置信水平下的最大损失，置信水平越高，VAR越大，其他条件相同的情况下，99%的VAR要比95%的VAR要大，因为99%对应的损失更高。风险在这张图是Tail loss部分，左边范围越大，意味着置信水平越高，那么VAR就越大。
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“左边范围越大，意味着置信水平越高，那么 VAR 就越大。”老师，这个我没问题，我的问题是VaR越大，左边范围越大，而右边Tail loss范围就更小了，所以应该是VaR值越大，风险越小，可是老师在1小时19分两VaR值越大，对应风险越大，所以不太理解
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同学，你好，VAR不是指tail loss部分，VAR表示在线价值，风险，它代表的是一个值，不是一个范围，另外虽然置信水平越大，右边面积是在变小，但是它的损失值是不断增大的，你不要把VAR看成尾部的面积，它的含义不是这个。
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我不是这个意思，感觉跟你说不清楚了，我没有把VaR值看成尾部面积，你第一次回答我说风险是Loss Tail这部分，老师在讲课时说VaR值越大，左边范围越大，风险越大，可是VaR值越大，左边越大，右边Loss Tail就越小，不应该是VaR值越大，风险越小吗(我的纠结点在1.VaR值越大，风险越大，还是风险越小?2.到底是VaR值代表风险，还是Loss Tail代表风险？3.老师视频中说的VaR值越大，风险越大，那个风险指什么？)
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