老师，还是不太能明白为什么R0.5要除以2？

为什么算货币互换要贴现呢，算互换价格吗？

这里价值是怎么得到的呢？0-T时刻的call价值为啥是C，不需要算payoff么？再有后面0-t的这个PVK是折现到0时刻还是t

为什么这里的套利利润不需要折现到0时点呢？

谁交初始保证金、变动保证金、维持保证金，交给谁？这个能解释一下吗？也就是说，不同的保证金的收取对象，和支付对象是什么

请问老师，FRA，请问可以说明一下，long和short FRA ，r上升对他们是分别什么影响吗，以及原因吗？没太搞清楚

一直好奇标的资产的价格走势是一条45度斜线，但与横坐标的交点是怎么确定的？是一定会过执行价格那点还是怎么样呢？

Adam老师，570题复制一个short，思路是想实现一个在标的资产价格下降时能盈利的组合？是要图形合成出来是往右下角倾斜的？答案里这些不需要考虑不同的执行价格么？C跟D就哪个才是最贴近题干呢

请问一下，这里老师讲到不在coupon交易日里交割，是不是和accrued interest ，dirty price那样计算呢？请问这种类型有例题嘛？可以举一个实际例子解答吗？

Put 的下限不是K的现值-S0吗？为什么还需要对现在的汇率贴现呢？这是要贴到什么时候呢