对investor和holder来说FRN才是付固收浮啊，issuer的FRN是付浮收固啊
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请问为什么1.时间变短，债券价格上升？2.利率下降，债券价格上升；3.spread下降，债券价格上升？麻烦请老师文字说明一下为什么这么变动呢？
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这里的butterfly spread的两个图能解释一下吗
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虽然最终答案都差不多，但是为什么这里的成本不用复利而用单利计算呢？
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老师，保留风险应该是不采取措施嘛？请问A选项中，保留风险需要使用衍生品怎么理解。
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请问老师，就像这一题一样，是不是其他所有题目的modifiled-duration都可以用effective-duration（题目中已知的）去代替呢？
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麻烦能再解释一下选C的原因嘛，还是不太理解。
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