r-lease rate+storage cost-convenience yield，cost of carry应该是（l+s-y）吧，没有-号，所以y的增加会导致cost减少
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能不能把ckps，forward和future，asset和future的套利原则讲一下
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strip和cliquet的区别，和stackandroll的区别
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这个时候为什么payoff就不折现
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题目都说了是stockprice，怎么可能是K变呢
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为什么不是四个月的div都折现，只用一个div
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为什么是6.61-1.5，组合内long call和long put不应该是premium call+put=总吗
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为什么固定的第三个月要计算，浮动的只有第三个月，浮动的1哪来的
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longFRN是0.186,shortFRN是0.291，不是0.186-0.291吗，而且为什么组合duration不考虑mv的权重
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