如果d也用expected就对了？
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为什么算价差的时候都用的是远期利率，用即期利率就不行么？
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如何证明YTM=RR的第二个条件？也就是必须持有到期。课件上分析的案例是提前到期了但市场即期利率升高了，所以导致折现回来的时候价格变化。但如果市场利率不变呢？我算了一下RR还是等于YTM啊
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这里公式是不是有错啊？2年期的债券只持有了1年然后卖掉，资本损失（-0.0516）+7=98.2167*（1+y），这个y只能是负数啊……
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1.为什么这里股票的数量是1000呢？不是第一句话说1000个期权对冲一只non-dividend股票吗？2.这个题目第一句话“a portfolio manager......for USD6 each是什么意思呢，可以解释一下吗？
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老师你好
Unexpected loss 是可以计算的嘛？
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老师，请问beta不同为什么会影响alpha呢？举的例子没有太懂和beta不同有什么联系
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老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應該借入無風險利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
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