计算实际汇率的变化率的公式，会在考试中出现吗？如果出现的话，我可否先计算出based year的实际汇率的值，然后再算出变化期的实际汇率的值，然后用变化期的值-based year的值，再处于based year的值，得到实际汇率的变化率的的 值？

用第12题给的方法算出来的结果是10% 为什么

是 (1) proprietary research,(2) ratings and analysis from ESG data providers, or(3) research from not-for-profit industry organizations and initiatives三种方法对应的缺点是什么

为何做一个反向操作，和原本的合约对冲，对冲过程中的gain/loss就可以是合约的估值

请问这里算出来的2.4%是什么？我的swap rate 不是是题目给定的3%吗？

请问第一题预期回报率为什么加入基金运营管理成本30/5000的0.6%？答案是7.3%不是7.9%，这部分成本难道不需要覆盖掉吗，而且还是必须的成本。

OAS是加在政府债spot rate 上的 spread么？

关于这页的内容，如果考试要考的话，是会明确说明在IFRS 下某些项目进入CFI 或者 CFO对吧？

为什么无论投资者的风险偏好是什么，切点p都是最优投资组合？如果一个投资者是风险追求者，那CAL线不应该是越平缓越好吗？这样在相同的E(R)下越平缓的CAL线有越大的方差

第一题为何我可以不用理会他的call option是几个月的