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CFA问答
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这段描述bond price一直降,capital gain一直升。哪两个加起来等于8%,bond price就不下降了? 然后讲的是current yield和ytm的比较,这段话老师说了好几个它它它,我实在听不懂所谓的“它”到底指代什么?讲的差极了。不清不楚的。完全不是在授课,就是在自说自话。苦笑
感觉这题老师的解析不是很清楚,问题的考点是哪里?老师的解释和考点和题干是怎么对应起来呢? 想听听韩老师对这题的解析;很多题目的解析都有这样的感觉就是韩老师他解析的题目都是根据自己上课的思路再说一遍。现在这位题目解析老师的说法都是从他自己的知识体系理论出发的,和上课的思路都不统一,他的说法(表达方式)和课程也不一样;听起来很吃力,而且有时候我都会怀疑,他这样说对不对啊,因为课程里面并不是这样措辞的,对于零基础的人,无法判断
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- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?