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CFA问答
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考察的就是不同频率付息之间的转化。 因为在左边的分子上季度付息的要×4。在右边的分子上APr2,半年付息的也要乘以2。 所以季度付和半年付基本上算出来APr是近似的。这题其实有点问题。就是你算出来APr2,它本身就是半年付乘以2了。那题目问半年iy是否还要除以2呢?
用WACC=EBIT(1-t) / V求解这个方法我想知道下具体原理是不是这样:1、首先这个公式使用前提是不是基于公司永续经营,且每年度产生的收益一致?2、EBIT(1-t)表示公司产生的归于所有投资人(股东+债权人)的现金流?3、WACC就表示公司整体产生收益的一个折现值?4、上述的公式就是类似于年金求限值公式?
查看试题 已解决WaC和wapm这两个还是不太理解什么意思?我理解的是他把这个property按照一定的抵押率抵押出去,打包成了cmbs去赚一个利息差,一面是他收到的真实租金,一面是tranch是他设计的分层产品,是他要付出去的成本。 问题是,一个是coupon rate。一个是proceeds收入。这两个是对应我刚才说上面说赚利息差的一个付出成本,一个收入成本的含义吗?
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- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?