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CFA问答
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我确实是按照这一页PPT的步骤，一个一个按键输入金融计算器的，但是为什么最后的NPV不是22.93？我摁出的运算结果是50？是跟BEGIN END 模式有关的？为什么算NPV时要用BEGIN模式？这个Begin END模式怎么理解？
Macaulay duration是以现金流现值为权重，衡量平均还款期Modified duration（MD）衡量interest rate risk，即收益率变动1%时价格变化的百分比Effective duration可以用于衡量含权债Dollar duration（DD）是收益率变动1个单位时债券价格的变化，是价格曲线切线的斜率PVBP=MD*P*1bpPortfolio duration是以组合中各债券的market value为权重的加权平均久期，只适用于parallel shift in the yield curveKey rate duration（KRD）适用于收益率曲线非平行移动的情况
查看试题 已回答conversion ratio 原来100000/50=2000,不是4000，这个4000哪里来的？另外，题目的current conversion price也有，为什么不能直接用新的算？
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精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误？做的题目解答标准不一致啊，我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事，二类是没做对的事。现在这一题，对于不合格的经理不采取行动，不就是二类错误 - 没做对的事吗？
- CDS的long和short是不是反过来的？就是long CDS代表看涨目标公司credit，所以是卖出一份CDS合约？
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分，第4题的BC 两问，答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段，party A角度他有market value risk时谁有？上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思？原本是什么？又变成什么？3.注意里面：fixed端有
- 对于老师讲的这部分，1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现（除以1个大于1的数），也就是说，FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少，还是涨少跌多，其实MRR在分母上，可以根据1/x的曲线特点来理解，无非就是MRR上升时1/（1+MRR）的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度，所以如果MRR上升时，Payoff是上升的，那么就是涨少跌多，如果MRR上升时，Payoff是下降的，那就是涨多跌少。以上2点，我理解的对吗？
