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CFA问答
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Q2 的C选项,如果公司在早些时候没有通过email告知客户也没有通过国家电视台告知办公室关闭的情况,那么LaPoint通过发送信息给客户告知已经离职的情况,但是没有告知客户自己加入的新公司,那么LaPoint 应该也不违规?
查看试题 已回答老师,这里有疑问,用绿色笔圈出来的地方,rX - rY算出来不是小于0吗?所以(F-S)/S 和delta %都是一个小于0的数?并且我勾出来的那句话,在UIRP成立时,为什么X的贬值一定会等于4%,使其正好抵消掉利差的4%呢?而且就算利差是4%,我借X投Y着整个流程下来,得到的profit也不见得就是4%呀?不是应该profit in%= F/S[(1+rX)/(1+rY)] - (1+rX),再除以1+rX才对吗?
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?