eaning是sales还是NI？

这道题选项可否全部清晰梳理一遍

没看懂题干 怎么理解出来是要降低久期的 我理解是要提高50bp的收益率？减少高利率的长期债转投低利率的短期债会降低收益率 懵了 怎么理解题干

为什么一定要同方差？以及到底什么是同方差？var(ei) = sse/df是常数？var(e1) = var(e2) = ... = var(ei)?

有处置无处置那里要掌握到哪个程度？老师有典型常考题吗

倒数第二题，老师讲到，分析师预测的spot rate2年小于forward curve, 因此资产价格应该是被低估。但是在串讲课的时候，老师讲过5.1知识点，如图，如果吧spot rate2年带入讲义的S2，长期利率，forward curve带入f(1,1),那么当边际量f(1,1)小于平均量S2时，平均量应该下降，资产价格应该上升，为高估丫

为什么situation2的P0不变还是951.96不是982.14呢

第二小题用金融计算器算出来的数是A选项呢

Q3，没懂为啥会有roll yield？不是都没有roll么，怎么会有yield产生呢？

所以说这题a和b选项本质是一样的，都是错在衍生品市场其实并没有准确可靠定价？