第6题，经济进入衰退，短期资产价格应该下跌吧，那短端收益率是否应该抬升导致曲线下行？如果考虑央行干预行为那肯定是降息和曲线上行了，这里就是搞不清到底从哪个角度思考。

老师，一阶求导没学过，右下角2个公式如何得出结果的公式的，能否麻烦再具体一步步解答下

p-value的数值就是AUC的面积吗？如果不是，怎么判断AUC的面积是多大，多小？

视频中最后一道例题，-30%benchmark + 130%portfolio组成的 new portfolio，这个new portfolio的SR最大吗？会比portfolio的SR还大？

视频中最后一道例题，-30%benchmark + 130%portfolio组成的 new portfolio，这个new portfolio的SR最大吗？会比portfolio的SR还大？

老师，这个公式后半段看不明白了，前面短期现值可以看明白，后面这个公式分母处（1+g(l)）怎么会是i次方呢？短期增长部分和短期增长部分各自是独立计算的呀

General Linear F-Test既可以用于一元回归也可以用于多元回归，具体取决于应用的场景。在一元回归中，F-Test主要用于检验某个自变量的系数是否显著不等于零。在这种情况下，F-Test用于比较两个不同的残差平方和RSS（Residual Sum of Squares）。而在多元回归中，F-Test主要用来检验整个回归模型是否显著。在这种情况下，F-Test会比较模型包含自变量后的残差平方和与仅包含常数项的模型的残差平方和。老师，上面这段话中，能解释一下 “F-Test用于比较两个不同的残差平方和RSS（Residual Sum of Squares）” 和 “F-Test会比较模型包含自变量后的残差平方和与仅包含常数项的模型的残差平方和” 吗？我没有理解到

老师，对于显著性检验，module1只讲了针对单元回归的whole model test（也就是F test，ANOVA table）和单元回归的single coefficient test（也就是t test）吧？module1中没有讲多元回归的whole model significance test和single coefficient significance test。针对多元回归的显著性检验，目前只有module2中的joint F test？

老师，能解释一下为什么“Ycap估计量的标准误等于Ycap估计量的标准差”吗？标准误不应该是很多个样本的均值的标准差吗？标准误 = 标准差 / n开根号。会有标准误就等于标准差的情况吗？如果还有其他标准误等于标准差的例子，可以给我说一下吗？

pari passu是啥意思