这道例题中，老师说coupon rate是2%的最后一期的权重102是更大的，是什么意思？难道不是coupon rate是5%的债券的最后一期的权重105是更大的吗？

“基于样本统计量的方法，要计算n*n-1/2个协方差；基于多因素模型，简化成了只需计算k*k-1/2个协方差，使计算数量和复杂度大大减少”，老师说的这句话怎么理解？多因素模型不也是计算资产之间的协方差吗？

计算一家公司的YTM时，用跟自己这家公司过去发行的其他债券的YTM的对比法，如果自己发行的是5年期的债券，但是国企发行的债券是3年期的，是不是用过去债券价格对应的YTM-国债收益率得到风险溢价，再用这个过去3年期债券的YTM+风险溢价，就得到了现在要计算这个5年期债券的YTM？

为什么actural/actural的方式得出的收益率叫做政府等价收益率？即使计算的债券不是政府债，企业债也可以叫做这个government eqvilaient yield吗？

债券估值在实际考试中，会考你actural/actural的方法吗？如果觉得麻烦，可否也用简单的折现方法给计算出来？

这道关于0息债券的例题，老师说美国默认都是半年一付息的，我的疑问是：既然是0息债券，不应该是在到期日偿还本金，没有利息才对嘛？请老师解惑，谢谢！

老师能帮忙分析一下recencybias和availabilitybias和statusquo的区别吗

A是不是解释错了，视频里为啥说是正相关不懂-claude和chatgpt解答 Roll return 和 price return 没有必然的相关性，既不是正相关，也不是负相关，两者是独立的收益来源，互不影响。 如：市场处于 contango → roll return 为负，但商品价格同时可以涨（price return 为正）两者可以同方向，也可以反方向，纯属巧合，没有规律 所以说"负相关"是无中生有 ❌

这道例题老师说求出来I/Y后要乘以2，得到YTM，我想问的是，既然是半年一付息，为什么不是用I/Y除以2得到YTM，而是乘以呢？

这个题目的讲解视频打不开，麻烦老师重新上传