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I(B)independence of objective 和 IV(B) additional compensation arrangement 如果客户送了一个分析师一个modest gift或者token items,分析师没有汇报,这里是否也会违反IV(B)?
已回答我的提问是:书P272-Example 7-出现了第2.5年的cash flow=3, 怎么输入金融计算器中?金融计算器上没有3.5年的Cash flow按键,只有CF1, CF2,CF3,本题按金融计算器,怎么求IRR?
2个问题:1. 视频上课的时候 是完全没有提到C selection bias,包括中文精度里也是没有C选项的 请问为什么? 2.ABC 3个选项似乎都可以解释 业绩不好的基金不会被纳入指数:比如 业绩不好可能倒闭了 没加入到指数 是幸存者偏差,业绩不好基金公司不披露 没加入到指数 是backfill偏差,为何偏偏选C
查看试题 已回答根据本页PPT的讲解,我的提问是:书P357-Question 3-供应链的上游和下游,分别是什么? at the beginning of the supply chain, 以及 further down the supply chain, 截图中标黄的两句话。
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?