天堂之歌

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Spot curve 和 yield curve的区别?

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公司是在税前还债还是在税后还债

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这里使用long-short CDS strategy,一买一卖,要保证duration neutral, 其目的是什么?抵抗spread平移的风险 当5y和10y的spread 都变动1, 整个组合价值不变?

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所以按老师举的例子来说,是借了9.5元买股票吗?还是借了0.5元?

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这张图里,为什么收到的利息属于CFO,就不需要调整,而支付的利息属于CFO,为什么就要调整?同样是利息属于CFO,没明白为啥一个要调整,一个不调整

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老师,这个fair value不用先抵原账户是吧(53)

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第四题是怎么看出是量化投资策略的

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为什么半年计息,年化久期是÷2

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BSM的6个假设是什么

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Q2的具体步骤是怎么算,谢谢

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