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CFA问答
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第四题,题目说的是The change in the volatility of the shareholder equity value,是指equity的volatility,而不是return of equity的volatility,为什么计算的是return of equity的volotility呢??
第一题,判断逻辑是前员工的工作成果属于公司,所以引用不需要署名前员工,那么如果这个员工还在职呢,应该要署名的吧?老师后来又举例,这个例子和本题中案例,都有涉及到引用其它人的劳动成果,为什么新举例就不行了呢
查看试题 已回答老师,如图,这里的portfolio 久期怎么算的啊,比如,算组合里面政府债券的久期,不是sum(权重i*dur)吗?我算的过程是:(0.1*4.42+0.1*7.47+0.2*10.21)=3.231而图片里是8.08
这里我觉得老师的解释是有问题的,题干 given confident level说明置信水平是固定的,明确了分布的情况下,tc也是固定的 影响confidence in terval 的只有Sf
精品问答
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
