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CFA问答
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根据本页PPT所讲的initial report和subsequent report, 我的提问是:书P437-Question set 2-Question 2-C选项,怎么理解?为什么C选项是出现在subsequent report里,而不是initial report?C选项,符合PPT中左侧栏中的哪个要点?
根据本页PPT对net working capital的讲解,我的提问是:书P433-Question 7-A选项为什么错?A选项的答案解释看不懂,什么叫negative working capital is a source rather than a use of financing?并且“给发行人带来了更大的财务灵活性”?capital not tied up in wokring capital又是什么意思?应该怎么理解?
老师 第5题问的是什么?the nominal Australian dollar value of the client's Hong Kong dollar investments would: 这句话问的什么呀?spot exchange rate 是等于normal exchange rate 吗?能讲解一下这道题的答案吗?谢谢啦
经典题-第4小问,equity multiplier为什么等于asset/equity?这个知识点在书上第几页?equity multiplier等同于financial leverage?视频解析中说,这道题不能做?因为DTL=%△NI/%△sales并不等于profit margin, 而是对profit margin求一阶导得出的结果?那么本题有其他办法可以求解吗?
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- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?