虽然长期端影响比较大，但是毕竟也只占一半呀，剩下一半全在短期端了，综合下来看几个portfolio感觉是差不多的吧

第4题在stable curve环境下，应该尽可能增加duration。A选项，它是一个30年期的swap，增加的duration不应该比C选项要多吗

core book3 factor是考察beta的，alpha咋选factor benchmark？

core book3 P41 为啥不选C呢？factor只针对中期债券

绝对值分为正数负数讨论，方差里面，求平方的方差也是正数啊，没区别啊。

老师，计算给供应商钱这一步，假设用到的是多步利润表，这个公式是不是还在在你写的公式后面减去cogs里的折旧？ 讲义里前面是负号显示加上折旧。

调和平均值的n和i是相等的吗？

为什么Convertible debt that is dilutive会同时影响分母和分子？

为什么公式里的Rcap的比例没有T次幂呀，最终受益的占比应该是时间T时刻的吧

关于第一题有个疑问：BC选项其实duration的方向都是一样的，但是C选项除了strategy本身的gain之外，还有额外的期权费，不是应该有更高的gain吗？而且本题只问了maximum gain，并不需要考虑downside risk，所以考虑是right还是obligation是不是有点多余？