第一题，如果是美式期权，提前行权的话是怎么计算

Dornbusch Overshooting model长短期到底是什么关系？如果MS↑，短期本币会贬值（MS↑→r↓→流出→本币贬值，长期（MS↑→Plevel↑→inflation↑→本币贬值）理解的对吗？但我看之前有一道题短期贬值，长期会升值

此题选什么，如何理解？

这题为什么选C, A哪里错了？

老师，这个第一个式子是啥意思，我没有看懂

为什么要签订一份反向的合约 视频也没解释 衍生品里记得提过 如果要做估值 在t=3时刻 再签订一份新合约看新合约的F和 旧合约F的差

在做FSA题目中，碰到两个名词propping和tunneling分别代表什么

这道课后题b选项Trade 2为什么不对呢？short a put option on VIX futures不也是认为volatility会上涨吗？

B选项中cambridge公司不是不是发了股利吗，按照金融资产核算的时候NPM不会变吗？

这题该如何理解