这道题为什么选equity market neutral呢

IC越接近1，是正负1都可以吗，前面页面有说，6%还是多少以上就算是比较好的IC了？

老师，这道题为什么选B呢， 帮忙解释下这三个选项

这道题为什么是section-cross momentum strategy呢，题中说caculate the 30-day changes in yield spread，答案中也说long price增加的，short pricing降低的，后面的策略也是基于这个monentum会继续，不是该选time-cross momentum strategy吗

这里建模不用alpha值吗，这个模型是什么表达式，加上alpha，manager B的建模解释度还是低吗

可否这么理解F-stat：因为F-stat=MSR/MSE，当一个模型表现更好时，自变量对因变量模型的解释能力较强，因此MSR会更大，MSE会更小。根据F-stat等式，所以此时F-stat会更大。

carry trade 不是套息交易吗，觉得应该是long/short credit trade呢，yield curve trade、long/short credit trade/carry trade分别有什么不同

为什么选B呢，既然认为 AA是高估的，不是应该long put of AA吗

能否根据Homoskedasticity和Independence between epsilon and observation 画出相对应的图表（误差与观察值的）

basis rate 用在非美元端，那如果两种货币是欧元和英镑呢？还有basis rate这种说法吗，有的话加在哪里？