老师，请问这一题中2009年的数据都是用来迷惑我们的么？请问2009年记的DTL没有偿还，不用叠加进入2010年的DTL中么？
查看试题
已回答
老师，如果商誉的期初期末不一样了，在计算CFO间接法时候，NI需要给它做调整吗？它说在买卖公司时候出现的科目，是不是全CFI?假设期初是1000，期末是2000，Δ=+1000是要在CFO中-1000吗？
已回答
16题，知道选C，但不明白B为什么不对？我理解ROA的公式：分子上是NI+I*（1-t），那利息费用下降，ROA不是下降吗？
18题B、C之间不会选择
已解决
这里说EUR远期有premium ，是说未来EUR会升值么？那现在short了EUR不是亏了？未来long EUR来平仓的时候不是要在更高的价格买回么？岂不是有负的roll yield了？
已回答
这里答案说的是short一个SEK/EUR的forward ，老师说的是short EUR ，long SEK，这两者是等价的么？
已回答
可不可以再解释一下c呀
查看试题
已回答
position3的日元美金都是连续复利的无风险利率，老师的公式是否有问题？
已回答
34题：A选项不明白
36题：不懂
42题：不懂
已回答
感觉期货可以买涨卖跌？完全你可以在期货的时候涨的时候你就买入，跌的时候你就卖出就可以了是不是？
已回答
这题原先的1个亿的forward是short 了SEK/GBP么？所以为了减少净头寸，需要long一个700万的GBPforward，这个理解对么
已回答
