
-
CFA问答
CFA问答包含CFA在线课程、CFA通关课程、CFA试题等所有CFA相关问题,每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!
专场人数:0提问数量:0
偶然发现题目中net change in asset owned abroad 减net change in foreign owned assets domestically减statistical discrepancy即1548-4989-646也等于答案A和正确答案的数一样,是偶然还是必然呢,另外问下为什么解析不需要减统计误差呢
在讲述单老师138页讲义时,对非平价的债券,改变2年期的par rate 看看债券价格变动百分比,也就KRD,根据本页第一行对KRD的定义(也即:只变动某一期的par rate,其他期的par rate保持不变,此时债券的价格变动百分比……而同样讲述该知识点的林老师,却说2年期的利率变动,会导致10年时的变动,综合起来,所以久期为负数……这一推导过程,与KRD的定义中只变动一期的利率不符合。 如果林老师这一短期利率变动会引起长期利率变动的假设成立,那么平价债券的期中的久期也不应该为0…… 非常困惑!
在讲述单老师讲义138页的平价债券的KRD影响因素时,对债券定价,为什么不使用spot rate而是使用了YTM呢?? 但par rate变化时,spot rate也是有变化的,使用无套利模型定价时,肯定是有影响的
课上这两个地方没明白,其实是一个问题 老师说cv=2,表示1单位mean对应2单位的S.D. SR=2时,表示1单位risk对应2单位excess return 但是从公式看如果:cv=S.D./mean=2的话,应该是2*mean=S.D.,也就是S.D.是mean的2倍,那应该是1单位的mean对应0.5单位的S.D.啊,所以请问这里应该怎么理解
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题,里面的Variance是不是完全是个冗余信息,给来误导的呀?
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?













