如果是short FRA， short方以浮动利率借出钱，同时与中介签订一个FRA AGREEMENT确定一个fix rate， 借款协议结束时，中介会核算贷款协议开始时点贴现的G/L ，对吗？

请问老师 Q6我算了好几次 答案是15,101，总是和A选项差一点，过程是对的， 是计算器的问题吗？考试应该用几位小数适合呢？

第3题，合理价格是1025，所以卖出合约，但是为什么要买入现货呢？如果不买入现货，到期付钱可以吗

协会这道题如何理解？

不同的估值方法（比如，DDM，RI Model或者其他），计算出来的结果应该是一样的吗？

零息债券每半年付息，这个是老师的口误吧？

annual salary 是指base fee嗎?

第3题，这是7年的债券，为什么不把7年中所有的coupon都折现？

第六题MRR 1月1.2%是年化利率吗

FRA 应该是协议上写的数字吧，到期前估值为啥会产生新Fra ？太抽象了不好理解