第二题，题目说had been rolled forward是指之前的forward在6个月到期之后（已被3个月时的反向操作平仓），又重新short一个forward的意思吗？那么more negative是和谁比较得出的结果呢？

陈述三为何正确？电子交易，在不同市场，不应该是降低价格和流动性差异吗？

这里的Fip是什么意思

为什么前面Australian investor那道例题里面算expectd return数据用的是expect的数据，但是这道题里面的cate r用的是current。

权责发生制，老师举的例子有点奇怪，钱没给，开了发票，就算完成了权责？对方还没履行支付的义务啊？

老师，i,j资产的协方差计算公式，是不是应该把β(i,m)β(i,n)改成β(i,m)*β(j,n)？

我们在学covered call的时候，强调的是卖期权后，买一个underlying以备日后行权交割，卖期权本身就是极高downside risk的行为，根本没有讲过它还有downside protection的作用，downside protection不应该是protective put的主要特点吗？

老师请问这里为什么还有个Σi=1到N呢？公式后面没有脚标i，而且我理解这里老师的笔记写的也是方差=E(X-E(X))的平方，和课件是不同的

这里的FPt和FP指的是啥