A/B下，F大于S，代表B的远期价格大于即期价格，属于forward premium, 但是basis是S-F是discount，是negative，是这样吗

老师，capture ratio大于1时，C选项为什么不对呢

从另一个角度，高利率的货币卢比未来折价，美元未来溢价，都是市场回归的过程，这个过程是收益逐渐减少啊，怎么还增加了呢？

这里forward premium是远期合约有溢价，但是现在我是借美金后换成卢比，卖掉的是现货的美金，未来是要买入美金的，如果用了forward合约，用了这个有溢价的价格未来还USD，不是亏了吗。这怎么理解？

老师，statement1为什么不对呢

这里被超卖的卖的价格低的是欧元是吧，那客户持有的是美元，他怕什么风险？

老师，by the time the order released to the market，the share price是啥？什么时候用到

这道题为什么选decision price呢

第一题，B和C选项的方向一样，C还可以赚期权费，为什么不是正确答案

不大理解这个variance swap的价格K是方差？面值notional principle又代表什么？为什么不是15%代入？vega notional和variance notional之间换算能否简单说明下？