丁同学2024-07-14 22:41:48
丁同学Q6，请问老师，首先，这里是不是不用分别计算ABC三个选项的收益率？？其次，是不是可以根据题目“yield curve stable”直接判断采用buy and hold，从而直接通过duration的长短来判断，越长越好？？此处对比的duration是modified duration是吗？如果属于其他类债券（234类），就对比effective duration，对吗？
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Evian, CFA2024-07-16 16:30:38
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下题目截图的信息
Q6
首先，不用分别计算ABC三个选项的收益率
其次，除了根据题目“yield curve stable(remian unchanged)”，还需要依据“upward-sloping”斜向上这个信息判断应采用buy and hold，此时duration越长越好
此处8.1是题目给的modified duration
如果属于其他类债券（234类）
Type II liability中单个含权债券用effective duration衡量
Type III liability中单个浮动利率债券久期一般默认为0
Type IV liability中DB plan的目的是资产匹配负债负债，主要以投资组合角度描述，DB plan的到期预计期限（Duration），以及需要Duration匹配时用到的BPV和money Duration
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