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CFA三级
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老师您好,原版书上Risk Management Applications of Forward and Futures Strategies的第2题(详见图片),B:Show how the synthetic position produces the same result as investment in the actual stock index. 我算出来的两种策略的差异在0.461%,我想知道这样算不算是produce the same result? 这个差异率算大吗?谢谢。其他题(3和4)我算的差异都在0.2%左右。
衍生品原版书402页那个列题没太明白,即我画红线的地方,第一个当小于7,执行期权的时候,另外又进行了一个新的swap 吗?为什么? 2、第二道题也是进入了新的swap ?同时又发行了一个新的bond ?为什么?也就是这个进行了两件事?
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- return based 和 holding based 分别是讲什么的,百题最后一题为什么return based 用的是exhibit2去分析,holding based 用exhibit3去分析
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
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