安同学2019-06-08 10:31:05
安同学请问老师safety first ratio和santino ratio 是一样的吗？
回答（1）
Irene2019-06-10 10:40:53
Irene同学你好。
不一样。
Safety first ratio=（Rp-RL）/sigma p
sortino ratio = (Rp-RL)/downside sigma p
downside sigma p 只考虑小于均值部分的标准差，所以sortino ratio更适用于衡量下行风险，或者说左偏的分布的风险。
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