老师您好，119-136这一页PPT的划线部分写错了吧，应该是：需要支付20Million Euros at 5.1%？谢谢。

之前那个问题，麻烦不用说具体计算过程；重点讲解题思路。谢谢！

讲义P197-198这道题：（不要说你们木有讲义哈，网校都可以下载。。。之前有助教跟我讲他没讲义，我也是醉了。不只是真没有还是不愿意有呢） 第一种方法【US+UK】这种方式：采用的是【投UK五年固息债+借US半年libor】这么计算出来的+0.85%收益率。 于是： 疑问1：为什么不采用【投US五年固息债+借UK半年libor】？ 疑问2：如果对于疑问1，你们是不是要说这么算出来的是负数收益，不如正的。那我肯定选择正的。 我的进一步疑问是有没有什么方法一眼能够看出正负？还是说，讲义上只是举了一种情况。实际上一共有2*C(3,2)=6种情况，我都要去算一下，选最大收益率的？ 谢谢老师！

请问老师，原版书r16第三题，这个1%是不是应该加在一年期us t-note上呀

老师，关于广告的这道第36题，原版书课后题答案写的是，必须有period to date return + either 1、3、5 years annualized return or 5years of annual composite return. 但我们课上学的有三种情况都可以，可以只披露1、3、5 或1、3、5+ period to date return 或period to date return + 5年annualized 如果按课件36题做法没有问题？？ 请问一下到底能否只披露1、3、5年annualized return？

不同资产大类相关性高是违反了哪个分类标准？mutually exclusive 还是diversifying?

老师你好，关于casebook P413页的C题，我有几点疑问 1，这道题的value计算方式非常奇怪用的是一个money outlay的方式，从答案第一步中可以到看到，他是用购买股票支出的费用-卖出期权收到的钱，将整个整体作为一个value.第一个问题是 请问为了这个money outlay 可以按照无风险利率复利呢？ 2，这道题最后市场价格的815和一开始的800相比较行权价825，应该是越来越接近ITM，这样的期权不应该premium越来越低吗为什么会越来越高熊29.42涨到35.30？ 3，期权费是一开始卖出option的时候收到的钱，计算headged opsition的时候要减去新的期权价格*数量呢？期权不是只有一比发生在期初的payoff吗？

老师你好，在做到trading这部分的casebook的时候，比如P474的B，这里要求辨析VWAP,TWAP和IS的优劣势，但是PPT中没有上过TWAP的部分 在题C和之前的题目中都出现了要求辨析这三个Rebalance strategy，但是在PPT中没有也没在课上讲过 上述两个是不是因为教材修改的原因还是漏了没讲呢？

请问这一题：为什么不是美元久期匹配？ 光光是ED匹配还不够啊……谢谢老师！

我们通常说的例如： “spread=多少个bp”、“duration = 百分之几”、“YTM = 百分之几”…… 这些是基于市场价的百分比，还是基于面值的百分比？ 谢谢老师！