老师这个题，我写的交易urgency高所以pre trade price，可以吗？因为我看答案写了别的…

第一题，c错在哪里

第8题主人公同时用了两个模型的意思吗？同时考察两个模型一起用的优缺点这种题目好像不常见啊老师。选项B并不是两个模型共同的缺点。

carry trade不是不能用forward要在现货市场换汇吗？

第6题，他自己开发了一个新模型没有告知雇主，算不算隐瞒自己的能力？

按照第一题算出来的贝塔0.58，不等于相关系数乘以资产标准差除以市场的标准差（0.39*14%/11.39%）。 这样就导致了： 第二题里面市场的RPm=7.2%-3.1%=4.1%，可以直接得出，再乘以贝塔0.58，4.1%*0.58=2.387%，不等于答案算出来的资产RP 给出来的相关系数数据是多余的，还和已有信息产生了冲突。

老师这两句啥意思。

请问第三题，current price is 50, call option的strike price is 60，是OTM，所以越接近expiration的时候，OTM坐实了所以delta越接近于0(越small)； 如果这题变成put option,比如current price is 40, put option的strick price是40，也是OTM, 也是shorter maturity with smaller delta吗？(考虑到delta put = delta call -1 ) 它们的趋势是不是一样

这么写能得分吗

老师您好，请问第一题，题目中有说明这个同事是隶属another department，怎么判断主人公是否参与其activity？