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天堂之歌

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穆同学2024-08-08 21:38:55

老师，我拿rf和max sr组合算了一下，不用卖出。4权重0.01。

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回答（1）

最佳

Johnny2024-08-09 11:44:20

同学你好，你应该是算错了，7.65w+0.5×(1-w)=8，算出来w=104.9%，也就意味着Rf的权重是-4.9%，而corner portfolio 4的权重是104.9%，还是要加杠杆卖空Rf才行，不符合题目要求了

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