老师您好，请问为什么long position的gamma为正，为什么ATM gamma最大呢

老师您好，没太明白第5个结论是怎么得出来的，为什么临近到期日ITM是1，OTM是0呢

在期权交易策略中有stradle ，如果在实务过程中 long stradle 的操作 需要 买入看涨 和看跌 行权价格和到期时间一样的，至于看涨和看跌的头寸分数 应该是怎么样呢？1：1应该不行吧。因为两者的期权价格不同会导致期权收益不同啊！

问题如图。第三道题，关于GIPS中的carve out问题还是不太理解。老师能不能再说一下～辛苦老师啦

倒数第二题，题干中有说She reassures the team that this strategy has performed well in the past...，为何representativeness不对呢？

老师这种题目怎么问benchmark才是0？

cost basis 到1 在0时点卖掉，1-CB这里面不是也可能含有Interest dividend吗？还是说算CB的时候调整掉了，只留CG的部分？

2010年上午题第6题Fixed Income 请问计算dollar duration为什么乘以0.01？而不是1BPS（0.0001）呢？ 谢谢老师

老师好：问题已经写在截图里面了。谢谢！那个4%该怎么去理解？？

老师，这个maximum loss是不是写错了？应该是S小于X L吧？