百题段_SS6 Derivatives and Currency Management_case9 Upsala Asset Management Scenario，第三题。看了答案的说明还是不特别明白，老师能画一下ABC三种策略对应的图形吗

18：40，此题选B。但是实际中，题目已经100%买入大盘股，如果不卖出股票，怎么操作卖出标普500，买入罗素2000？

原来的贝塔为什么是0?

问题C 好像老师没讲到啊，有英文的参考答案可以看吗？

casebook 上有个题目求解答。 我理解用expected norminal earning growth来算，题目中用historical的数字算

百题段_SS6 Derivatives and Currency Management_case8 Gari Dimeola。想问下老师Theta的数学定义式是什么？我网上查了一下说long option的话theta是负的，就是所到期时间还比较长的时候，时间价值的下降速度慢，而到期时间比较短的时候，时间价值的下降速度快，是这样的吗？

百题段_SS6 Derivatives and Currency Management_case7 Delcan Kaufman，第二题。对variance notional和vega notional这块理解得不是很深刻。老师能解释下vega notional和variance notional分分别是什么意思么？或者告知一下在基础班或者强化班的哪里有讲这一块内容，我再去听一下，谢谢

short term duration effect 是不是0.4% 啊？

百题ss5case6的第4题怎么理解？policy portfolio、current portfolio、TAA portfolio 之间是什么关系，如何区分？谢谢

百题ss5case6的第3题，请问为什么计算incremental return不用current weights，而用policy weights？谢谢