押题的Q4 C问 我虽然理解在volatility skew的条件下，通过strategy A可以获利。但是觉得答案的解释和思路都没有体现题目里说的“implied volatility will revert back to a more usual profile”这句话，也不知道给出这句话是什么目的？

原版书课后题R5第4题答案说应当提供gross fee和net fee return，而gips则是或的关系，做题时以哪个为准呢？

原版书课后题R6的第27题和30题的A选项，关于fee schedule的表述是否冲突呢，27题答案提到要披露fee schedule，而30题答案说不要求披露

老师我想问一下，有些专有名词不记形容词行不行，比如SS8 R20里面 跨国carry trade里为什么两国不share同一条收益率曲线？有一个答案说must be credibly fixed，我考试就写固定汇率可以吗？

老师，这道题怎么考虑啊。熊市没有好的投资机会，GP call capital的速度变慢，那为啥不对？

12题，4.29怎么算出来的

Portfolio Performance Evaluation Min37 纪老师说Sharpe ration适用于concentrated portfolio 怎么理解呢？不是适用于正态分布的组合？

11题不懂。A. stock split是会导致该stock的数量上升，价格下降，然后在index里怎么调整？index里就是把下降后的price作为分母/新的sum of price么？

GIPS补充材料里的第一页的表格里，composite和benchmark的标准差只写了2011年的，请问老师不应该每年都写吗?只写一年可以吗？

老师，关于加杠杆调整组合收益和duration的考法，casebook中册163页2012年a题，套公式的时候我的Re和Ri带入反了（如图），但我理解Re是原组合收益，Ri是要达到的组合收益，为什么这样想错了呢