第32章课后题第3题。有关医疗保险的这部分内容，在老师的网课中并未被提及。它们的重要性是否依然较高？谢谢！

最后一题，为啥用effective duration，没有说hanquan option。不过确实也没法用current得用expected

price weighting这个地方是不是有点问题，价格高低也和股本挂钩啊，不能说小盘股就容易高股价，你看贵州茅台，你看那个爱美客这都不能说是小盘股吧，感觉这个分权重的方法很奇怪诶，实务中有这样用的吗？能否请介绍一下，谢谢

Mock2里面第一题算carry trade profit，直接利率相减吗？ 1.不需要把汇率变动算在里面吗？固收里面的profit要包括hege cost的啊？ 2. 也不用像二级一样详细解释一下过程吗？

larger convexity不是涨多跌少吗？应该higher yield，虽然我知道convexity比较贵，cost高也导致了降低yield。如果larger convexity是降低yield的那买convexity干嘛？

options对convexity有利是怎么来的？是因为volatile对option有利，volatility越大，convexity越大，所以是buy option增大convexity对吧

annual coupon payment是以100为par value的么？我看4%coupon rate，直接就4/101.7593算yield income

官网题。老师好，官网的这个答案是不是错的？我个人理解的时间点和它解析的那个时间点不一样，求核实哪个才是正确的？谢谢。

老师，原版书课后题R16第7题，为何一定是一买一买futures呢，既然知道futures的价格是不断走低的，直接卖一个月的futures再卖两个月的futures是不是能获得更高收益？

原版书课后题R16第3题，主人公是借方，担心利率上涨，不应该是short futures么，题目说的是buy，buy futures不就是short 利率么，结果相当于在2.7的成本上又增加了0.75呀？老师这个理解哪里错了呢