百题固定收益case10的第4题，利率上涨，但是spread在缩窄，这两个因素的作用相反，怎么办？

老师，关于Fx swap想问一下需不需要交换本金？讲义里p.154说要交换，但思维导图又说不需要，矛盾了。

固定收益百题部分case9第2题，对于判断tracking error的大小，为什么contribution to spread duration是最好的方法？为什么不用duration contribution？

固定收益百题case9第一题，答案是用6.75%大于6.25%，也就是存在cushion spread来解释的。而contingent spread是因为PVa大于PVl，也就是存在surplus。请问上述两种解释方法怎么相互支持？有点不明白了。谢谢

老师，请问R10课后题第34，这里的汇率表达方式是USD/EUR, 把USD转换成EUR不应该用除吗，为什么答案是相乘？另外#2的答案里汇率还加了 25 forward points，为什么#1不需要加 20 points？

百题固定收益部分case7第3题，carry trade在外汇部分的应用我是理解的。但是放到固定收益部分，变成了买卖债券，有点搞不懂了。为什么C选项不对？谢谢

百题固定收益部分case5的第5题为什么利率的变动是0.2%（不是-0.2%）？如果是0.2%的话，为什么债券价格还要上升？谢谢

老师，请问R9课后题第21，这里的notional principle不应该是所发行的fixed rate bond的面值吗，为什么是fixed coupon payment？

课后题67页第22题 Roll yield是卖出forward协议（以当前价格）买入现货价格最差吗？ roll yield应该怎样理解？ 他到底是一种什么收益呢

Appropriate investment of plan assets 和Suitable investment options什么区别？ select administrative provider的意思是帮助选择投资经理/基金经理吗？麻烦老师解释下