吕同学2021-11-06 17:41:13
吕同学2018年的question B，想要确定下，，最开始做题的时候理解的是因为把US equity market 的risk eliminate，所以赚取的是USD risk free rate，所以计算的时候是50*12.18+ 50*1.2*(1+2%)。 但是答案中第一种解法是在earn的domestic risk free rate，是否可以理解成currency forward是hedge FX rate risk + foreign interest rate risk？
回答（1）
Chris Lan2021-11-08 14:35:48
Chris Lan同学你好
这种有外币资产，再加对冲工具让你算回报的题。计算的逻辑全部是先把期初和期末以本币计的金额算出来，再用本币角度去计算的。
因为你的外币资产金额在投资期限金额会变化，但你的对冲工具对冲的外币金额是确定的，本金是不变化的，所以不能用简单的加权平均这种方法。
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