老师说如果基金经理认为未来成长股表现较好，则应该选择价格加权的指数，不太明白什么意思？如果未来成长股表现会好，直接比买成长股指数不就好了吗？难道，我要去买指数时还可以有不同加权方法的同一个指数让我来选吗？比如说成长股指数可以选市值加权，或者价格加权或者等权重或者基本面加权？应该不是吧，比如沪深300和上证综指都是市值加权，道琼斯指数和日经225指数是价格加权，博时超大盘ETF是等权重加权，好像这些都是规定好的吧？实在不明白，老师说如果预期未来小盘股表现较好应该选等权重加权方法，那就是选博时超大盘ETF ，预期小盘股表现好，去买超大盘ETF ，是什么逻辑？

博时超大盘ETF 为什么用的是等权重加权方法？老师不是说等权重加权方法适用于当预期小盘股表现较好时使用吗？

这里21%22%不已经是方差了吗，为什么计算时还要平方？

这里不是还要面对capital call吗不需要留cash吗

老师好，reading27，42题；基金经理P，他是performance拿绩效奖金；为啥答案给的p的方法缺点，第四条；写这个拿绩效奖金方法，会导致p不卖出亏损的股票呢？难道不卖出亏损的股票，就认为p没亏损吗？

请教老师，方框中的内容还是不太清楚。PositiveRollYield可以推出F>S，也就是BaseCurrency是升值，PriceCurrency是贬值的吧，也就是BaseCurrency是ForwardPremium，PriceCurrency是ForwardDiscount，那么应该是SellBaseCurrencyatForwardPremium

请问RidingTheYieldCurve中，随着时间的推移，到期日会变短，那为什么yield会下降呢？

老师，官网练习题这道题答案是否有问题？组合2中asset money duration都小于了liability money duration

老师，Rdc=(1+Rfc）*（1+Rfx）-1=Rfc+Rdc+Rdc*Rfc, 这里已经分别计算出Rfx和Rfc是5.5%和1.5%, 那Rdc*Rfc为什么不能直接相乘计算出来，即5.5%*1.5%=0.0825%，来自外汇部分的贡献=1.5%+0.0825%=1.5825%，这样计算哪里错了呢？

百题case1 第五题 本来想借入30million的R 但是R利率太高。所以借了1200million日元。日元利息低 但是我不理解为啥还要做一个currency swap？这个swap 本金不需要互换吧？麻烦老师解释谢谢