Shirley2022-04-11 21:43:56
ShirleyEquity官网题，Monica Popkirk Case Scenario case，最后一题，什么是extreme tail risk？为什么用price momentum factor容易会有这个Risk？
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开开2022-04-13 16:08:54
开开同学你好，这是比较细节的一个点。原版书上提到，因为momentum factor其实是追涨杀跌的策略，因此如果趋势没有如预期的那样延续，而是反转，那么momentum factor会出现很大的损失。书上给出了相关的实证研究数据。
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