百题 Case 2 Q6

roll yield的计算。麻烦老师看看我的理解对吗

第2题，文中我是把浮动负债换成固定负债，是降久期的，market valuerisk不是应该更小吗？浮动资产换成固定资产才应该是增加marketvaluerisk吧 

如果一个研究员 之前一直对A公司保留buy的态度 最近突然有个利空消息 但是该研究员无视了这个消息，因为他觉得这个A公司过去一直做的很成功 那这个是conservatism 还是confirmation 还是availability？

第三题，从第一红线来看 已经有利空消息了 但他不信 还是维持自己的观点 这居然不是confirmation？ 难道原文必须写ignores the new information才算confirmation吗？ 第二 hindsight 最后这句话的理解应该是这个人把过去的performance当成是未来的趋势吧 完全没有说以前是这个样子她早预料到了 最后这句话只是说她对未来的expectation有被过去的performance影响到

II像一个研究员一样 AA像一个感情用事的大老板 那FF和PP有没有对标的人群 这样印象深一些

Steven这段话里是怎么看出有mental accounting的

为什么C是最好的免疫策略，明明A的duration更加接近负债

inertia and default是哪个层级的？上课只记了三类bias…最后一个home bias能写availability bias么？因为只想到了她家旁边的公司啊

老师，原版书R18example 9的第一问中关于tracking error target的回答，如果策略改为130/30的话，那说明可以做空，那这样个股的偏离度（acitve share）是增加的