kevin2022-08-17 22:43:57
kevin老师，原版书R18example 9的第一问中关于tracking error target的回答，如果策略改为130/30的话，那说明可以做空，那这样个股的偏离度（acitve share）是增加的
回答（1）
开开2022-08-18 13:58:57
开开这题的逻辑是一般来说sector weightings对active risk的影响个更大，个股选择影响较小。130/30这个策略主要通过选股来获得alpha，还是维持100%的净头寸，且sector deviation是在正负5%以内的，因此tracking error的目标不用调整。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
题目中并没有说是sector 偏离对active risk的影响更大？那对于这种题目要如何判断，active share的改变确实会影响active risk.
- 追答
-
这个确实在题干中是没说的。这个提法可以当成结论记一下。因为我在其他题目中，以及原版书其他地方并没明确说过sector deviation和active share对active risk贡献谁更大的问题。所以也可以不必纠结。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片