20题目

turnover高

为什么最先考虑的不是duration接近的

请老师再讲下duration effect 和curve effect,为什么他赌的利率下降，赌错了，duration effct是负的，但是curve effcet是正的，是flatten

请问老师为什么说当市场下跌时这是个net long position ,不是是卖出股票指数吗，下跌不是获利的嚒，而对于整个组合来说，贝塔等于0了也没有市场风险了

官网题Exeter Asset Management Case 第一题，bond yield代表名义利率？另外，如果只看真实利率代表了本国的gdp真实增长率，第三句说明两国的gdp真实增长率也相等？

At the money时gammer最大是为什么？delta是这条曲线的切线？第二句话 long stock delta1？longput是0？short call-1？所以综合为零？

老师，MOCK B上午题第8个case的第二问，这题明显说的是本国投资者是UK，投资的外汇资产是美国债券，而当前欧元相比美元升值，意味外汇资产美元是贬值，那计算收益的时候应该是减去外汇损益，怎么会是加

第三题中不是资产大类直接满足mutually exclusive吗？

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