sunny2022-08-27 18:39:33
sunny为什么最先考虑的不是duration接近的
回答（1）
Nicholas2022-08-29 15:42:58
Nicholas同学，下午好。
这里给出的是修正久期，不能直接判定久期匹配，那么要看BPV匹配。
这里首先要看BPV是否匹配，进而再判断凸性，因为久期可以解释利率风险的绝大部分，而凸性仅能解释一小部分。
因此在久期匹配BPV的判断中，就排除了A选项，然后看BC选项中凸性大于负债且尽可能小，那么就是选择C。
加油，祝你顺利通过考试~
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