老师您好，是不是说分析师可以收一般的礼物，和小费，但是都必须披露给雇主？

老师您好，是不是只要收钱就不能算是独立分析师

case10最后一问，题目给的是coupon rate 。而不是coupon 为什么还要除以bond price

老师，这道题里计算时为什么不需要将contributions to spreadduration乘上该资产在portfolio里的权重

这一条什么意思，放进来的portfolio要有最近的完整估值？

rowndown return 是YTM不变，时间变化带来的吗？我怎么看啥书上对rolldown的解释是从spot curve解释，如果是spot curve，那么期初和期末的YTM必然不一样。题里怎么是YTM不变，就期限变了？

老师好，请问如果认为call implied volatility过高，因此构建出一个short OTM call and long OTM put的组合，此时这种策略能叫作short risk reversal嘛？通过草图可以发现这种组合的payoff图像与 long risk reversal (long OTM call short OTM put，即课件里的例子）的payoff图像中心对称。

hedge ration < 100是在什么情况？我看passive、discretionary、active hedge 是100%， 那比如hedge 50%属于什么策略？

为什么不是看duration就排除b和c呢？

原版书R14exapmle 26,用了插值法求过了半年后的YTD，然后再求半年后的债券价格。但上课老师讲半年后的债券价格把期数减一期，按计算器吗？这两种方法算出来的结果是不一样的。考试咋办？谢谢