金同学2023-02-16 21:16:47
金同学原版书R14exapmle 26,用了插值法求过了半年后的YTD，然后再求半年后的债券价格。但上课老师讲半年后的债券价格把期数减一期，按计算器吗？这两种方法算出来的结果是不一样的。考试咋办？谢谢
回答（1）
Nicholas2023-02-17 13:43:00
Nicholas同学，下午好。
1. 用插值法计算出的是收益率，由于时间经过了半年，因此要扣减1期，配合计算出的收益率，进而计算债券价格；
2. 如果未给出需要债券的收益率时，需要使用插值法计算。例如给出5年期和10年期债券，求解7年期债券收益率。
加油，祝你顺利通过考试~
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