周老师都说啦这部分得剪掉哈哈，导演没用心呀

计算时汇率贬值是直接减去吗？什么时候是直接减，什么时候是乘（1-X)呢

第二题中A的duration更接近，C的BPV更接近， 是优化看哪个呢

第二题的第二问为什么不是二类错误呢？他看到FI只有1.5%的return所以不会选但未来万一表现得好不是就犯了二类错误吗？还有第一大问的style analysis有点不懂 要复习哪里的知识点呢

老师好，如果考试遇到MONEY DURATION计算，到底还乘不乘以0.01%？我看练习题上，有的地方直接是债券MV*修正久期，有的地方再乘以0.01%。

问题中哪个字眼是问accrual tax税后收益率？哪个字眼是问deferred tax 税后收益率？看了问题不知道该用哪个公式！

老师，在2024年MOCK题B卷中，有一道题，情景是，利率曲线保持不变，问which of the following portfolio construction strategies is most appropriate? A. Selling convexity B. Buying convexity C. Decreasing the portfolio’s duration 答案选了A。能否具体讲讲为什么选A。

关于instantaneous upward parallel shift of 100 basis points的场景

请教一下概念，计算VaR的时候只看偏离正态分布中心的距离，不看expected return吗？很多投资就算偏离很大，return很高的话还是不会有loss啊

老师第二问 判定系数R的平方反映了基金经理的什么能力？为啥R的平方越大越好？