您好，请解释下绿色方框

Mock72, 第28题: 1) 题干Exhibit 1, 表中at maturity, 6m-fwd价格-27.0/-26.2表达什么含义? 是之前fwd的spot-price, 还是该时点一份新6m-fwd的价格? 2) rolling 6m-fwd的过程, 答案不清楚, 下述正确吗? 请检查, 谢谢 At initiation for hedging, sell euro at 1.3935- 0.019= 1.3916; At maturity for settlement, buy euro at spot price 1.4289; For next rolling fwd: sell another 6m-fwd euro at 1.4189- 0.027= 1.4162.

Mock72, 第40题, 1) 根据题目curve shift, 短期长期利率上涨, 中期下降, 则有曲线more curve, 此时应用barbell strategy, 选择B, 这么考虑, 为什么错误? 2) 答案公式, 请问课程讲义在哪里有讲到? 谢谢

老师您好，请问2016年question 2 B问题，这道题考的是什么考点呀？是不是删除了呢？谢谢哈

老师，答案我标注的3个2.5为什么要乘啊？题目只有第一处写了pay 2.5倍Libor啊。

老师 18题不太理解，submit names那句是指为了减少机会成本，而主动去trade那些不在经纪商买卖的订单吗？

老师，请问是不是一型计算，算出来的金额一般都会加一个inflation rate，因为题目要求maintian real value； 但是二型计算，基本算出I/Y后都是已经考虑了通货膨胀的，所以都不用加inflation rate，我的理解对吗？（07年真题除外，那一年***老师说了题目有问题）

Q6B没有理解，为什么forward可以hedge,这个在哪里讲到过呀

Fixed income 真题2010年A题，为什么dollor duration等于D *price*0•01 我看树上的公式没有乘以0.01呀？

老师你好，这幅图上可以看做左右两个carry trade。老师说这个图上消除了外汇风险，我想知道的是，如果利率平价理论成立，那么这幅图的收益是否应该为0，左右两边的利差被他们的外汇升值贬值完全抵消 第二，如果PPP不成立，所谓的利率风险消除是否应该理解为一定的对冲而不是完全的消除，对冲的部分可以看做是左右两边选择的点所对应的的红色和蓝色线之间的区域互相抵消