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CFA三级
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老师好,关于讲义83页的例题有三个问题: 1、这里要怎么理解为了借入40,000,000掏了100,000? 2、在算effective loan rate时,期权收入600,000用于抵减在2月16日的支出,为什么不用考虑time value?600,000这笔收入不是在8月20日收到的么? 3、为什么不能按8月20日本金40,000,000,2月16日支本金40,000,000 支利息2,000,000 抵减(600,000-102,667)*(1+10%*180/360),算effective loan rate。
老师您好,原版书上有一道题,勘误表里提到了对答案的修改,题目和修改后的答案请见图片。我想请教,即便这样修改了答案,好像还是不对吧?我个人认为B是对的。Chen prefers an approach that emphasizes security specific factors, doesn't engage in factor timing, and runs a diversified portfolio. These characteristics all reflect a systematic bottom up portfolio management approach. 您觉得呢?谢谢。
老师好,洪老师在课上说区分什么时间用synthetic cash和调beta/duration方法的时候, 1、讲义第25页说因为是短期的,所以用调beta的方法。但在讲义第14页的时候说synthetic cash是短期看跌,不然就直接卖ETF了。这矛盾? 2、洪老师说当题干明确T时间段预期的时候,用synthetic cash,但讲义第11页、第16页两个例子都讲到了明确的时间点,但一个是调beta的方法,一个是synthetic cash的方法。
老师好,为什么在synthetic cash的时候不用像synthetic equity那样,用rounding 后的合约份数*f*q再除以 (1+r)^T ,然后看需不需要再多买一些stock?
请教老师原版书上一道题,有关hedge fund,第9大题的A小题,答案中有句话不明白:“This is akin to trading negative skewness for a greater Sharpe ratio by improving the mean or standard deviation of the investment.”(第三个bullet point的最后一句话) 详见图片。谢谢您!
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?