老师，为什么说short straddle 有negtive gammar，和positive theta、negative vega呢，想不明白

老师，这里的80%put，110%call是什么意思？为什么ATM对应的是17.6，而不是0

为什么这个不属于fair dealing, fair dealing是专指交易方面吗

1. 这里封闭基金为啥对外部现金流没有控制力？2.公式里的V0（1+r）要加上是为什么？和下面的例题也不符合？

老师免疫这里按这个记就可以哈。因为跟上一次直播的老师讲的不太一样。单笔负债，看macD match，多笔负债看bpv match。

老师，the cost of borrowing为什么是-10bps呢，答案没看懂

原版书教材196页例题7。用蓝色细线圈出来的部分没看懂。为什么两种外币资产的风险是用各自的Rfc 去乘以各自的标准差呢？关Rfc什么事？

AMC要求过高对第三方确认检查以及风险管理，是必须还是建议？

Q1，以economic net worth 的计算方法来看，为什么在asset里算入了人寿保险的cash value? 我记得之前有提到过，在不打算surrender的情况下，life insurance的cash value是不能作为financial capital的。同理，unvested life insurance归属于什么科目？？

老师，如果按statement1所说，那MVHR有啥好处呢？statement2说的是什么意思呀