KEVO2024-08-06 23:50:10
KEVO老师 正常情况下volatility越大 corridor 越小？书上说小但是例题答案又是大
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Johnny2024-08-07 10:21:27
Johnny同学你好，在不考虑交易成本的情况下，volatility越大，则corridor越窄；而在考虑交易成本的情况下就是做权衡，对于流动性差或者交易成本本身很高的资产，则控成本的重要度高于控风险，那么当volatility变大时，corridor是要变宽的，防止频繁地rebalance造成高额的交易成本
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老师 在考试的时候 如果题目不做特殊说明 我该选哪个
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同学你好，他得告诉你是否要考虑交易成本，或者这个资产的流动性和交易成本大小如何，不然就不会考你一个模棱两可的题目。要是文章通篇不提及任何流动性或者交易成本，那就是波动率越大，range越窄
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