为什么说债券组合的convexity越大，那对structural risk的exposure就越大呢？老师能解释下么，谢谢

2020年mock上午题4-b，这里配置金融sector跟sector比cross correlation不是应该降低吗？答案里面说增加？是不是错了

什么是crosscorrelation？ 为什么组合内sector diversification 反而cross correlation更高

这个题，听了几次不明白。

这个题，E预测长短期变动，这个划分很难吧。5年算长算短啊？

请教3题c。我是看了答案，要是老师让我选，我自己选不出starting point 是2.3%。请问，为什么能决定被选中的是十年国债现有利率？

老师 在选组合保证duration neutral,收益最大的时候， 最终的结果已经不cash neutral了对吧，下面这个例题所示本金一个1m，另一个0.9378m

老师，请问SS6百题的case3第4题，为什么选A？

Short sale against box借的股票卖出到底有没有 capital gain tax？做到的题目说没有，但是老师课上说有

2020年mock里面 5-b，这里提到short sale against box会产生tax liability，但是我记得这个工具就是因为直接卖出税高所以才接入股票卖出避税。而且课后题monetization的优点也是说不会产生税的问题。 到底这个工具有税吗？